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コモディティデリバティブ入門
山口健一郎,
藤井浩嗣
シグマベイスキャピタル
A5判 150頁 1998年3月発売
本体 3,500円 税込 3,850円
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コモディティデリバティブのバイブル、ついに登場！
〜取引の仕組み、市場、プライシング、活用法から会計・レギュレーションまでを網羅〜
ビッグバンの進展により、金融の世界は、コモディティの世界をも飲み込み始めた。コモディティ並びにそのデリバティブは、投資対象として、また、企業のリスクヘッジのツールとして必須知識となった。
目次
1章 基本的取引形態
- スワップ
- スワップによる原油購入者のキャッシュ・フロー・ヘッジの例
- スワップによる原油生産者のキャッシュ・フロー・ヘッジの例
- キャップ
- キャップの買いによる原油購入費者のキャッシュ・フロー・ヘッジの例
- 原油生産者のキャップ売り
- フロアー
- フロアーの買いによる原油生産者のキャッシュ・フロー・ヘッジの例
- 原油購入者のフロアー売り
- スワップ・オプション（スワップション）
- コール・スワップ・オプションの買いによる原油購入者の原油購入コストのヘッジ例
- 原油生産者のプット・スワップ・オプションの買いヘッジの例
- 円建てコモディティ・スワップ
- 固定円貨vs.変動ドル貨
- 固定円貨vs.変動円貨
2章 市場の現状
- 対象商品とその流動性
- コモディティ・デリバティブ市場の参加者
- ボラティリティ
- 先物カーブ
3章 プライシング
- スワップのプライシング
- オプションのプライシング
4章 商品価格ヘッジの具体的取引例
- ベーシス・スワップによる原油価格インデックスの変更
- リファイナリー・マージン・ヘッジ
- ダブル・アップ・スワップによる原油価格ヘッジ
- ノン・キャンセラブル・オーダー
- エクステンダブル・スワップ
5章 金融取引との合成
- 元本連動の商品価格リンク債
- クーポン連動の商品価格連動債
- 商品価格連動ローン
- 円建てキャップ取引
6章 会計とレギュレーション
- ディスクロージャー
- ディスクロージャーすべきコモディティ・デリバティブ取引
- コモディティ・デリバティブの開示内容
- 公正価値（時価）
- ヘッジ取引の扱い方
- リスク内容、リスク量、リスク管理体制に関するディスクロージャー
- 連結ベースでのディスクロージャー
- 重要性の原則が適用される条件
- 会計処理
- レギュレーション
- 米国の規制緩和の流れ
- 日本国内の制度問題
- 銀行法上の問題点
- 商品取引所法上の問題点
- 外為法上の問題点
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