コモディティデリバティブ入門

コモディティデリバティブのバイブル、ついに登場！

目次

1. スワップ
   1. スワップによる原油購入者のキャッシュ・フロー・ヘッジの例
   2. スワップによる原油生産者のキャッシュ・フロー・ヘッジの例
2. キャップ
   1. キャップの買いによる原油購入費者のキャッシュ・フロー・ヘッジの例
   2. 原油生産者のキャップ売り
3. フロアー
   1. フロアーの買いによる原油生産者のキャッシュ・フロー・ヘッジの例
   2. 原油購入者のフロアー売り
4. スワップ・オプション（スワップション）
   1. コール・スワップ・オプションの買いによる原油購入者の原油購入コストのヘッジ例
   2. 原油生産者のプット・スワップ・オプションの買いヘッジの例
5. 円建てコモディティ・スワップ
   1. 固定円貨vs.変動ドル貨
   2. 固定円貨vs.変動円貨

1. 対象商品とその流動性
2. コモディティ・デリバティブ市場の参加者
3. ボラティリティ
4. 先物カーブ

1. スワップのプライシング
2. オプションのプライシング

1. ベーシス・スワップによる原油価格インデックスの変更
2. リファイナリー・マージン・ヘッジ
3. ダブル・アップ・スワップによる原油価格ヘッジ
4. ノン・キャンセラブル・オーダー
5. エクステンダブル・スワップ

1. 元本連動の商品価格リンク債
2. クーポン連動の商品価格連動債
3. 商品価格連動ローン
4. 円建てキャップ取引

1. ディスクロージャー
   1. ディスクロージャーすべきコモディティ・デリバティブ取引
   2. コモディティ・デリバティブの開示内容
   3. 公正価値（時価）
   4. ヘッジ取引の扱い方
   5. リスク内容、リスク量、リスク管理体制に関するディスクロージャー
   6. 連結ベースでのディスクロージャー
   7. 重要性の原則が適用される条件
2. 会計処理
3. レギュレーション
   1. 米国の規制緩和の流れ
   2. 日本国内の制度問題
   3. 銀行法上の問題点
   4. 商品取引所法上の問題点
   5. 外為法上の問題点

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