勝てるトレードロジックとは永遠の探求テーマである。
専門家のロジックを模倣したり、
そのロジックにオリジナルの解釈を加えて試してみたり
多くのトレーダーが膨大な時間を浪費しながら日々研究しています。

どのシステムが本物で、どれが偽者なのか？
どのシステムが一貫性をもって利益と損失を明確に示してくれているのか？

いずれにしても、
裁量であるとシステムトレードであろうと
そのロジックや技術を実際に検証することから始めなければならない。

本講座では、ウィザードブックの数あるトレードロジックを検証することで
あなたの大切な時間の短縮するとともに
効率よくあなたを成功に導きます。

導き出された結果の価値は計り知れないものがあります。

検証内容（2023年7月号）

参考図書：『ローソク足パターンの傾向分析』
『トレードの教典 メンタル強化 チャート読解 損失管理』
『バーンスタインのデイトレード実践』

対象市場：日米株式市場、日米指数先物&ETF、FX

取り扱う内容（予定）

• 明けの十字星、宵の十字星
• はらみ線
• 上ヒゲ、下ヒゲ
• つつみ線
  など、その他多数のパターンを検証します。

内容：

群集心理が株価など価格に影響するのは間違いない。価格は感情、その中でも主に恐怖と強欲によって動かされている。
チャートにはそれが反映されている。市場で繰り返されるパターンを見つけだす方法を知っていれば、貴重な優位性が得られる。

ローソク足チャートは18世紀の日本で発明された。
その後、1980年代に米国にもたらされたと広く信じられている。

ローソク足はトレーダーやチャート信奉者に新鮮で強力な視点を提供してくれる。
ローソク足チャートは有効な継続パターンや強力なリバーサルパターンを見出すことができる。

では、このローソク足チャートで昔から伝えられている「パターン」と「通説」は本当に機能しているのか？！
7月のウィザード講座では、代表的なローソク足パターンを取り上げ、その真実を明らかにしたいと考えている。

検証は日足パターンを前提とし、日米の株式市場やFXなどを対象にして検証を行う。
ちなみに、下図は「はらみ線」のパターンを日経225ETF（1321）で実行した場合の資産曲線である。
※はらみ線は当日の価格が前日の値幅に収まっているローソク足のパターン、インサイド・デイなどとも呼ばれる。

ウィザードブック検証講座の開講にあたって／岩本祐介

このたび、ウィザードブック検証講座を開講することになりました。
開講にあたり、簡単に講座の内容をご紹介するとともに、シンプルな売買手法の検証結果をご紹介いたします。

さて、パンローリングにとってウィザードブックの存在は根幹部分と言えるでしょう。
私は現在、自分でトレードを行い、かつ、トレード・システムを作ることを生業にしています。
そして、ずっと以前からウィザードブックを読み続け、また、ウィザードブックに育てられたと言っても過言ではありません。

しかし、その当時から一つの思い（疑問？）がありました。
それは、「このトレード手法は今も使えるのか？」「このトレード手法は日本の市場でも通用するのか？」といった疑問でした。

ご存じの通り、ウィザードブックは米国市場を対象にしたものがほとんどです。
また、執筆されたのが古いものも多数ありました。

皆さんの中にも、このような疑問を持ち、検証できずにそのまま放置してしまった手法もあるはずです。

現在、私はマルチチャートというソフトウェアを使って、色々なマーケットで検証を行ったり、トレード・システムを作ったりしています。
そういった環境から、ウィザードブックに書かれている売買手法の検証を行うことが可能です。
裁量のトレード手法で、プログラム化できない（つまり、検証できない）ものもありますが…

この講座の開講は、私のこれまでの疑問の解決、また今後の自分のトレード人生にとっても大きな再発見にもなりますし、また、受講生の方々へもお役に立てる講座だと考えています。

受講生の皆さんの意見も取り入れ、どんどん改善は行っていく所存です。
「このように改善できた」という検証や、皆さんが普段取引できる株式やその他のETFなども対象にして検証していきたいと考えています。

検証結果サンプル
8月合併号より抜粋

（検証期間：2004年7月から2022年7月4日まで）

本講座でわかること

1. ウィザードブックの売買戦略を検証
   実際の市場データを使って、パフォーマンスを検証します。
   現在も機能するのかどうか、また、ルールの改良法も学ぶことができます。

2. 対象はシステムトレードに限らない
   人間の裁量が含まれるトレード法も、ルールをシステム化して再現できる可能性があります。

3. 日本市場への応用
   ウィザードブックの多くは米国市場を対象に書かれています。
   日本市場や他の市場で使ったらどうなるのかを検証。
   また、古い本でも、今の市場で通用するの？といった疑問を解決します。

こんな人にお薦め

• システムトレードの基礎知識はあるが、売買法がわからない方
• 漠然とした売買ルールはあるが、どう検証してよいかわからない方
• システムトレードに興味はあるが、何から始めればいいのか自分では検討がつかず、アウトラインをつかみたい方

提供内容

PDF形式のレポートで、月2回前後の配信を予定しています。

執筆、検証：岩本祐介（いわもと・ゆうすけ）

日本証券アナリスト協会検定会員、国際公認投資アナリスト。 国内大手証券入社後、トレーディング部門を経て、2002年より米国S&P500先物市場でプライベート・トレーダーとしてシステムトレードを行う。
平成17年West Village Investment 株式会社に参加、独自のシステムで投資を行う会社としてスタート。米Mesa Software社（世界No.1の投資システム会社）と業務提携し、世界No.1システムR-MESA3を日経225先物向けに共同開発、『R-MESA3 Nikkei』としてリリース。日本には4人しかいないEasyLanguageスペシャリスト保有者。
監修、執筆に 『トレードステーション入門』、 『勝利の売買システム』、『DVD 日経225先物 ナイトセッションの検証』など多数。
・無料メルマガ「トレードパターンの傾向分析」

検証講座バックナンバー

8月号

米国株、日本株にも優位性があり、ローレンス・コナーズが恐怖と強欲を表すインジケーターとして重要視している「短期のRSI」と「コナーズRSI」を検証。

9月号

ローレンス・ベンスドープの『1日わずか30分間の作業ですむ株式自動売買戦略』 大胆な逆張り投資家向け「平均回帰の買い」と悪い市場で儲ける「平均回帰の空売り」を学ぶ。

10月号

短期トレードの究極のベストセラー指南書『魔術師リンダ・ラリーの短期売買入門』を題材に、「新マーケットの魔術師」の手法を検証。FXも対象に。

11月号

『ラリー・ウィリアムズの短期売買法 【第2版】』を題材に、スマッシュデイやウップスといった順張りブレイクアウトのダマシを狙ったトレード戦略、ラリーが重要視する曜日バイアスTDWや取引日TDMを扱う。

12月号

『ラリー・ウィリアムズの短期売買法 【第2版】』『システムデイトレード（絶版）』を題材に、順張りブレイクアウト系の短期戦略、買い手と売り手を分離するGSV（最大スイング値）の考え方、3期間の高値や安値システムを解説。

1月号

『FXトレーディング』を題材に、通貨ペアにとって最適な取引タイム、通貨間の相関性とその利用方法、テクニカル戦略（真の動きを待つ、インサイドデイ・ブレイクアウト、ダマシのブレイクアウト） などを題材に検証します。

2月号

2月号では、『指数先物の高勝率短期売買』『株価指数先物必勝システム』から、月末、四半期、SQの前後などに特有のバイアス、経済イベント（FOMCや雇用統計）のバイアス、過去n日間の移動平均に基づくトレード、過去n日間の平均レンジに基づくトレード、株価指数のTDM、TDWバイアス、S&P500とNYダウの関係を利用したトレード、過去n日間のブレイクアウト手法、よく知られたトレード指標 などを題材に検証します。

3月号

3月号では、『ヘッジファンドの売買技術 利益を勝ち取るための相関性のない20の戦略とテクニック』を取り上げる。 本書は、当時、ヘッジファンドマネジャーであったジェームス・アルタッチャー氏が紹介したマーケットに潜む非効率部分を探すための20のトレーディング戦略、テクニックを紹介している書籍である。発行から20年近い年月が経過している（2004年）が、株価指数や個別株（いずれも米国市場）での戦略が多く、現在でも検証するに値すると判断して、3月号の参考図書にすることにした。20のテクニックの中で、日本の株式市場でも対応可能な戦略も多く、検証可能なものを取り上げていく。戦略はシンプルなものが多く、日足・週足対応の戦略であり、システムトレーダー、および、裁量トレーダーに有効な戦略の検証結果をご紹介する。

4月号

時間枠に関する研究、平均回帰に関する研究、戦略をリスクから守るテクニック、強気相場や弱気相場でのトレード、利益や損失の足が何本で手仕舞うのがよいかの研究 など。アルゴ・トレードと聞くと、いわゆる“システムトレーダー”向けの話になりそうだが、裁量のトレーダーにも大いに役に立つはずだ。

5月号

ボリンジャーバンドはあまりにも有名であり、テクニカル分析の中でも非常に人気のある指標だが、その利用方法はあまりにも多く、何が「真実」なのかは知らない投資家も多いと思われる。バンドウォークやスクイーズなどボリンジャーバンド独自の動き、ボラティリティ・ブレイクアウト、トレンドフォロー、反転など『ボリンジャーバンド入門』で紹介された手法のパフォーマンスを様々な市場で検証する。また、様々なウィザードたちが発展させたボリンジャーバンドをつかった手法も検証する。

6月号

VIX指数を味方に付けろ！ ローレンス・A・コナーズ氏をはじめ、ウィザードたちが書籍で紹介したVIXを利用した戦略「VIXのトレンドフォロー戦略」「ボラティリティパニック戦略」「VIXリバーサルシステム」などを検証する。また日経平均VIを使った戦略例も考えてみたい。

7月号

ローソク足チャートで昔から伝えられている「パターン」と「通説」は本当に機能しているのか？たとえば「はらみ足」のときに日経225ETF（1321）を売買するだけでも資産曲線は右肩上がりになるようだ。『ローソク足パターンの傾向分析』『トレードの教典 メンタル強化 チャート読解 損失管理』『バーンスタインのデイトレード実践』を参考に、代表的なローソク足パターンを取り上げ、その真実を明らかにする。