システム検証DIYプロジェクト【第2版】

トレンドフォローシステムを毎日修正・更新する

TradingSimula_18にアップデート
昨日のアルゴリズムを修正して今日の市場に適合させる
クオンツの旅に出かけよう

すべてのソースコードがダウンロード可能
トレンドフォローアルゴリズムの世界にようこそ

ジョージ・プルートのトレンドフォローアルゴリズムの世界にようこそ。彼がPythonで書いたTradingSimula_18（TS-18:2022）という独自のバックテストシステムは、リファクタリングと改善を重ねてさらに使いやすくなった。このバックテストシステムは、ポートフォリオ内のすべての市場を毎日チェックして、バックテスト中に資産配分を調整していくことができる。

本書ではセクター分析と市場・セクターの切り替えという概念が紹介されている。Pythonはオープンソースの言語で、現在広く使われているうえ、非常に学びやすい。クオンツ世代の言語と言ってもよい。もちろん、Pythonやそれ以外のプログラミング言語を初めて学ぶ人でも心配はいらない。

本書のチュートリアルを使って、「Hello World」とアウトプットするところからリストを比較するまで学ぶことができる。つまり、プログラムを組んでテストするためのすべてが、バッテリーと合わせてここにある。まずは、Pythonの最新バージョンとOPENPYXLライブラリーをダウンロードしてほしい。それ以外はすべて本書に含まれている。これは自己充足型のプロジェクトである。

また、タートル、ドンチャン、ボリンジャー、ケルトナー、移動平均線（2本、3本）、パラボリックなどの人気のシステムもカバーしている。さらには、先物や株価のデータサンプルも含まれているため、準備が整ったらすぐに走らせてみることができる。ちなみに、本書で紹介したアルゴリズムはEasyLanguageでも提供している。

本書を読む過程で読者はPythonをたくさん学ぶことになるが、明瞭な説明とたくさんの例、そしてすべてのソースコードもダウンロードできるので、初心者でも心配無用。さあ、今すぐクオンツの旅を始めよう。

著者紹介

監修者まえがき
『システム検証DIYプロジェクト』を読んだ読者の方へ
序文
はじめに
免責事項――初めにお読みください
ウェブサイトと補足資料

第1章 TradingSimula_18――例を使ってトレードアルゴリズムのプログラミング方法を学ぶ
TradingSimula_18のスタータースクリプト
Pythonの最新バージョンのインストール
OpenPYXLライブラリーをインストールする
初めてのTradingSimula_18スクリプトの実行
先物データまたは株価データ
TradingSimula_18のリポートの出力
トレンドフォローのサンプルスクリプト
利益目標とプロテクティブストップを使う
スカラー変数ではなくリストを使う
関数とクラス構造のインディケーターの簡単な紹介
第1章のまとめ

第2章 トレンドフォローアルゴリズム――チャネルとバンドと移動平均、準備はいいかな？
総約定代金に基づくポートフォリオの正規化
ボラティリティに基づくポートフォリオの正規化
1トレード当たりのリスクに基づくポーフォリオの正規化
仕掛ける前のリスクコントロール
線形回帰を使って仕掛ける
スイングハイやスイングローを使って仕掛ける
押しや戻りを待って仕掛ける
複数の仕掛け――1つの頭より2つの頭のほうが良い？
第2章のまとめ

第3章 マネーマネジメント、ここからが楽しいところ
「グループのなかの最初のN」戦略
「グループのなかの最初の2」戦略
ポジションマトリックス
セクターの指定
トレードアルゴリズムにセクター分析を加える
銘柄の選好
「グループのなかの最初のN」戦略――別のアルゴリズムで検証
ポートフォリオの未決済トレードの資産に基づく銘柄のオン・オフ
最大含み損のトレードを手仕舞って、新たなシグナルを待つ
最大含み益のトレードを手仕舞って、新たなシグナルを待つ
保有するポジション数を限定することでマーケットイクスポージャーを限定する
crosses 関数
Pythonのリストマジック
セクター内のトレード可能対象とした2銘柄のうち同時に1銘柄しかトレードしない
第3章のまとめ

第4章 TradingSimula_18の威力
トレード日の前に知るべきこと
1つの戦略で2つのアルゴリズムをトラッキングする
ADXを使ってアルゴリズムを使い分ける
ADXにアクセスして、2つのアルゴリズムを定義する
トレード日の前に損失に基づいて銘柄をオン・オフする
MarketMonitorクラス
クラスのデータと関数にアクセスするためのドット
トレード日の前にポートフォリオ全体をオン・オフする
セクターの平均ADXの値に基づいて毎月セクターをオン・オフする
ADXの値に基づいて個々の銘柄をオン・オフする
第4章のまとめ

第5章 過去にうまくいったトレンドフォローシステム――手始めとして打ってつけ
TF-System #1
週足と日足の両方を使う
TF-System #2
TF-System #3
TF-System #4
ウエルズ・ワイルダーのparabolic 関数
パラボリックとボリンジャーの組み合わせ
TF-System #5
TF-System #6
月初めにポートフォリオに含まれるすべての銘柄のADXの値を調べて並べ替える
TF-System #7
ドミナントサイクルをアダプティブエンジンとして使う
TradingSimula_18の限界
第5章のまとめ

第6章 データ、エディター、IDE、TS-18チャートパッケージほか
パナマバックアジャストつなぎ足データ
あなた自身のASCIIデータを使う
クールなエディターとPythonのIDE
TS-18チャートパッケージ（ベータバージョン）

付録A TradingSimula_18のキーワードと予約語
付録B 無料のつなぎ足データ（クアンドルやそのほかのデータベンダーから収集）
付録C イージーランゲージコード 287
付録D 89/13ドンチャンシステムにマイケル・コベルのマネーマネジメントを加えたときの分析
付録E タートルズシステムをTradingSimula_18で書く
付録F TradingSimula_18のインディケーターモデュールとクラス
参考文献 本書の執筆に使った参考図書

本書はシステマティックなトレードの専門家であるジョージ・プルートによる“Trend Following Systems - 2nd Edition : A DIY Project - Batteries Included : Can You Reboot and Fix Yesterday's Algorithms to Work with Today's Markets?”の邦訳である。これは、Pythonによる分散型トレンドフォローシステムの構築法を解説して好評を博した『システム検証DIYプロジェクト――トレンドフォローシステムを毎日修正・更新する』の第2版にあたる。初版からそれほど時を経ずしての改訂版の刊行は、著者が常にそのツールを改良することを怠っていないことの表れだろう。 （続きを読む）

序文

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