DVD 勝率80％の逆張りトレードのリスク管理と225先物ヘッジ

下落相場でも勝てるリスク管理のすすめ!!

2008年の株式市場は2006年以来の安値を次々と更新し、多くの投資家にとって非常に厳しいものとなった。

一般的に逆張り戦略は、勝率が高い替わりに負けたときの損失が大きいという特徴がある。 大きなトレンドに逆らうことはその損失を容易に膨らませてしまうことが想像できる。 講師である斉藤氏は、過去の検証により「急激に下がった銘柄」「シグナル発生数」 「買う株の優先順位」「売買代金」などのフィルターを掛けることにより、 逆張り戦略を見事に機能させていたが・・・。

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斉藤正章氏執筆コラム 「下落相場でも勝てるリスク管理のすすめ」 2008年は、あらゆる意味で歴史的な暴落相場といってもいい年でした。 今年に入ってからの日経平均の高値は約14,000円でしたが、その年のうちに7,000円を割るところまで下落しています。 つまり、1年たらずの期間に日経平均が半分まで急落するという、これまでに例のない相場だったわけです。 本来、トレーダーには、「今回だけは特別」という表現は許されないのかもしれませんが、私の周りにいるベテランのトレーダーの方たちでさえ、「今回だけは今までと違った」という意見が多かったことからも、今年の相場の凄まじさがうかがえます。 今回が特別だったかどうかはともかくとして、少なくともいえることは、たとえどんな相場であったとしても、一度起こってしまえば「過去に起こった事実」としてデータに蓄積されるということです。・・・ →全文はこちら

では、2008年10月のような過去に例のないような相場ではどのようにリスク管理をしたのだろうか？
例えば、フィルターを強くするほど安全性は増すかわりに利回りは下がってしまう。 逆にフィルターを弱くすると長期的な利回りは上がる替わりに今回のような相場ではドローダウンが大きくなる。 つまり特定の数値を強制するのではなく、人それぞれの許容度によって、 リスクの取り方を変化させることが必要になってくる。
本講演では著書では語りきれなかった逆張りトレードを例にした、リスク管理の 重要性に関して解説する。

プログラム

2008年の相場を振り返って
■2008年の特徴
■2008年の逆張りシグナル発生状況

逆張りシステムの解説
■基本ルール
■成功例
■失敗例

シグナル数フィルターの解説
■逆張りシステムの問題点
■問題を改善するためのアイデア
■フィルターによるパフォーマンスの比較
■シグナル数フィルターのメリット
■シグナル数フィルターのデメリット

リスク管理について
■シグナル数フィルターよるリスク計算

トレンドフィルターの解説
■シグナル数の問題点
■問題を改善するためのアイデア
■トレンドフィルターとは？
―買いOKゾーン
―買いNGゾーン
■トレンドフィルターのメリット
■トレンドフィルターのデメリット

リスク管理について
■トレンドフィルターによるリスク計算
フィルターに関する結論
■フィルターは何を採用するべきか

日経225先物によるヘッジ
■ヘッジの方法
■ヘッジに求められる条件

おわりに

斉藤正章（さいとう・まさあき）
2001年から投資資金100万円弱から株式投資をスタートし、システムトレードにより、2006年資産1億円を突破。膨大なバックテストに基づき下げ相場でも勝ち続けることの出来る投資手法を開発する。多数のマネー誌でも活躍中。著書に『株 勝率80%の逆張りシステムトレード術』、『DVD 最も利益を生むシンプルな戦略 斉藤正章の究極のトレード実践セミナー』、『DVD 裁量トレードの成績を飛躍的にアップする システムトレード戦略』、『DVD システムトレード運用術 シンプルな売買ルールと機械的な資金管理』がある。

動画

斉藤正章氏の
リスクヘッジ225先物

■ご参加者様のお声

・今のトレンドで苦しい戦略では、説明が淡々としていた。1つの考えとしては良かった。
・「逆張りトレードのリスク管理」も面白かった。
・膨大なデートを基にして話をしており、非常に説得力があり、この講演で今日の参加費（A指定席）
・第5部の講演で逆張りは役にたたないとわかった
以上の価値ある知見が得られた。だがシステムトレードに興味のない人には少し踏み込みすぎた内容のようで、
自分の両脇の人はいびきをかいて寝ていた。2月のシステムトレードセミナーで行なうべき講演であったと思います。
・斎藤氏のコメント・・・利益を全て複利にまわしてはいけない
・5部は個別株におけるフィルターの考え方を用いてもかなり難しいことが発見できた。
・斉藤氏の225先物売買について、いろんなルールを知りたかった
・斉藤さんのリスクの押さえ方について。フィルターや、AND条件をつけて、減らしているのが聞けて良かった。
・逆張りトレードについては、スクリーニング、手仕舞いのルール作りで参考になった。もっと、突っ込んだ話を聞きたい。
・下落局面で、逆張り（反発利用）システムで利益を出すのは本来困難。講演に意味がない。
・第五部 個別株のシステムトレードの具体的なソフトの作り方をもっと詳しく知りたい。
・斉藤先生の講義で、「日経先物によるヘッジ結果」の表の売り仕掛けルール（過去70日間の最小終値）。
買い決済ルール（過去140日間の最大終値）の意味を説明してください。

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