ストラクチャード・ファイナンス入門

信用リスクはコントロールできる！

■目次

第1章 米国の証券化商品概観
1.1 モーゲージ・パススルー証券（MBS）
1.2 アセットバック証券
1.3 CMO
1.4 モーゲージ・デリバティブ（派生商品）
1.5 不動産投資の証券化

第2章 ストラクチャード・ファイナンスの展開
2.1 格付機関によるストラクチャード・ファイナンスの定義
2.2 ストラクチャード・ファイナンスの新しい動き
2.3 新しい金融技術としてのストラクチャード・ファイナンス
2.4 ストラクチャード・ファイナンスの切り口

第3章 証券化：本格的ストラクチャード・ファイナンス
3.1 米国における自動車ローンバック証券の発行事例
3.2 広義の証券化と狭義の証券化
3.3 証券化の定義と4つの要素
3.4 有価証券化の本質：流通性（セカンダリー・マーケット）の付与
3.5 有価証券化の効果：制度面の意義
3.6 日本における証券化ファイナンスの現状
3.7 日本における証券化ファイナンスの制約

第4章 流動化：日本固有のストラクチャード・ファイナンス
4.1 流動化とは何か
4.2 流動化の実例
4.3 流動化の要素
4.4 日本における流動化の意義と金融機関

第5章 アセット・ファイナンス：企業金融としてのストラクチャード・ファイナンス
5.1 アセット・ファイナンスの意義
5.2 企業金融とアセット・ファイナンス
5.3 リース金融とアセット・ファイナンス
5.4 クロス・ボーダーの債権流動化
5.5 金融機関とアセット・ファイナンス
5.6 アセット・ファイナンスの効用

第6章 金融としてのストラクチャード・ファイナンス
6.1 金融技術総論
6.2 ストラクチャード・ファイナンスの金融技術（1）：仕組みの利用
6.3 ストラクチャード・ファイナンスの金融技術（2）：アービトラージ
6.4 ストラクチャード・ファイナンスの金融技術（3）：クレジット・エンジニアリング
6.5 21世紀への展望

補論1 公的金融とストラクチャード・ファイナンス：米国の公的モーゲージ・バック証券の役割
S1.1 米国における公的MBSの歴史
S1.2 公的MBSの意義
S1.3 90年代の新動向：RTCによる証券化活動

補論2 日本におけるローン・セール・ビジネスの可能性
S2.1 ローン・シンジケーション
S2.2 米国におけるローン・セール・マーケット
S2.3 貸付債権流動化
S2.4 ローン・セールの法的論点
S2.5 これからの展開

補論3 株式の流動化
S3.1 株式流動化のニーズ
S3.2 株式債券化スキーム
S3.3 政策保有株式を用いた新金融商品の開発可能性

あとがき
索引
コラム

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