プロトレーダーに学ぶ日経225オプションと先物mini取引を用いた実践的トレーディング

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新着 12月20日更新

プロトレーダーに学ぶ日経225オプションと先物mini取引を用いた実践的トレーディング

猪田義浩
シグマベイスキャピタル
11月16日開催セミナー 2013年11月発売
本体 50,000円税込 55,000円 国内送料無料です。
品切れのためご注文いただけません。 (発送可能時期について)

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プロトレーダーに学ぶ
日経225オプションと先物mini取引を用いた実践的トレーディング手法
アドバンスト編

元プロトレーダーが実践的トレーディング手法を伝授！
講師が実際のトレーディングで使用するエクセルシートをプレゼント。
11月16日（土） 13：00～17：00 開催

元プロトレーダーが実践的トレーディング手法を伝授します。日経225オプションと先物を活用した投資戦略、一部グローバルマクロ系のヘッジファンドでも使用されているトレード手法、さらにトレードにおいて必要不可欠なリスク管理手法も学べます。

講師は元プロトレーダーです。
基本的な知識や理論の解説は一切行いません。（ただし、戦略を立てる上での理論的な背景、合理的な理由などは、丁寧にご説明します。）
最初から最後まで徹底的に投資戦略とリスク管理手法について、エクセルを用いて講義をします。

こんな方におすすめ

オプションの基本的な知識&経験を持ち、先物のトレーディング経験のある方
プロのリスクヘッジ手法、相場の状況に応じたポジションの変更を学びたい方
オプション取引の実践的な戦略を学びたい方

今回のアドバンスト編では、以前オプション取引のセミナーを開催した際に受講生の皆様から頂いた、「より実践的な上級コースの開催を！」というご要望にお答えして、最初から最後まで、市場のレビューやオプション市場の特性に加え、徹底的に投資戦略とリスク管理手法について講義をいたします。

特にボラティリティとヘッジレシオの関係や、市場の価格動向とボラティリティの傾向を踏まえた上でのオプション取引実践戦略については、様々な局面を振り返りながら実例を示して解説致しますので、有意義なリスク管理上のノウハウも取得できるような内容になっています。

グリークスは知っていても有効に使えていない方、グリークス間の関係をいかした戦略やリスク管理手法を学びたい方、オプション取引をもう一歩進めたい方などにとって、非常に有効な実践的戦略が学べます。

講義では、まずデルタヘッジ、ガンマトレーディングといった基本的な取引手法を説明し、実践的な取引、現状の市場に沿った戦略（現在の市場分析に基づいて、講師が行いたい、もしくは実践している戦略）や、そのリスクシナリオから発生する戦略の変更などをできるだけご紹介します。また、ボラティリティの性質を考えたスプレッド戦略などの考え方もお話します。

実践的でない理論を省略することで、現状の市場に沿った戦略やそのリスクシナリオから発生する戦略の変更などをできるだけ多く取り入れた内容です。（もちろん、戦略を立てる上での理論的な背景、合理的な理由などは、丁寧にご説明します）

なお、本セミナーでは、講師が実際のトレーディングで使用しているエクセルシートを受講生の皆様へ配布致します。これを用いて、日経225オプションと先物（mini）を組み合わせた投資戦略、一部グローバルマクロ系のヘッジファンドでも使用されているトレード手法を伝授します。

エクセルシートの内容は、できるだけ新しい情報（ボラティリティや市場動向）を使うことで、実際市場に参加されている方にとって、より実践的な感覚が持てるようになっています。

エクセルシート「リスク管理シミュレーション」のサンプルはこちら (PDF)

もちろんトレード手法だけでなく、トレードで高パフォーマンスを得るために必要不可欠な管理手法もお教えします。

今回はアドバンスト編ということで、オプションの初歩的な知識や理論の説明は一切ありません。最初から最後まで、徹底的に投資戦略とリスク管理手法について講義をします。

実際にトレーディングをしていて、ポジションの建て方やクローズの仕方、リスク管理についてお悩みを抱えている方、プロのトレーディング手法について知りたい方、毎日アクティブにトレーディングをしている個人投資家の皆様に是非ご参加頂きたいセミナーです。

講師は、金融機関において20年以上様々なデリバティブ市場でトレーディングの経験を持つシグマベイスキャピタル株式会社主席研究員の猪田義浩が務めます。

過去の講義資料の抜粋はこちら (PDF)
※実際の講義資料は、すぐに実践で役立つように最新のデータを使用しています。

セミナー終了後には、懇親会を行います（別途参加費を頂きます）。

個人投資家向けセミナー後に毎回開催している懇親会は、マーケットの話やトレーディングをする上のお悩み相談、受講生の皆様同士の情報交換、トレーダーをしていた頃の講師の体験談やオフレコ話などで毎回大盛況です。これを機会に講師や他のトレーダーの皆様と交流を深めて頂ければ幸いです。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

実施スケジュール

日程	2013年11月16日（土）
時間	13時00分～ 17時00分
定員	25名 ※最低催行人数は5名となります。（先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます）
会場	シグマインベストメントスクール教室 ⇒ MAP お申込完了後、運営元のシグマベイスキャピタル社よりご案内いたします。

講師

猪田義浩（シグマベイスキャピタル株式会社研究開発部主席研究員）

昭和62年東京理科大学理学部応用数学科卒。同年日本債券信用銀行入行。入行当初からオプションチームに配属され、為替、株、金利と様々なデリバティブのインターバンク取引に従事。米国スタンフォード大学統計学科修士課程修了後、証券会社、スワップハウスなどでデリバティブのチーフトレーダーを経て平成20年11月より現職。

カリキュラム

ベーシック：デルタヘッジ、ガンマトレーディング戦略
市場の変動に合わせて先物（mini）の売買を行い、収益機会を得る。
ボラティリティの有効活用
ボラティリティを有効に活用するためのノウ・ハウ
現状の相場分析、市場、ボラティティを知る
（1）多角的に見たオプション市場と日経平均の動き、ボラティリティと市場の動きを理解する
（2）現状の相場分析とオプション戦略、タイミング、リスクシナリオ
（3）ボラティリティ・スキュー、スプレッドシートでのシミュレーション
グリークスを有効に使うアクティブ戦略
ポイント：市場の動き（相場、ボラティリティの変化など）にあわせたオプション戦略、最近の相場変動を使い、エントリーやイグジット、デルタヘッジのタイミング、グリークスをその関連性を意識して有効に活用する方法などを解説。
（1）オプションの特徴、市場の動きを利用して、レバレッジも有効に使い、積極的にトレーディングする手法
（2）戦略立案とリスクシナリオに対する変更など
（3）実際の市場の動きと取引事例
講義終了後、有志で懇親会を行います。ご希望の方は前日までにご連絡ください。
なお、懇親会は別途参加費を頂きますので、予めご了承ください。