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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2026/05/22 01:40,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]R/R、円コール買い後退
*01:40JST [通貨オプション]R/R、円コール買い後退
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。レンジ相場を受け、オプション売りが継続した。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と後退した。
■変動率
・1カ月物7.22%⇒6.97%(08年=31.044%)
・3カ月物7.57%⇒7.46%(08年=31.044%)
・6カ月物8.12%⇒8.07%(08年=23.92%)
・1年物8.50%⇒8.47%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.28%⇒+1.20%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+0.78%⇒+0.73%(08年10/27=+10.65%)
・6カ月物+0.54%⇒+0.50%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+0.33%⇒+0.31%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
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