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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2025/03/20 01:35,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]R/R、円コール買い後退
*01:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い後退
ドル・円オプション市場で変動率は低下。日本の祭日を控え、レンジ相場観測に短期ではオプション売りが強まったが、中長期物では相場不透明感に買われた。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と後退した。
■変動率
・1カ月物10.09％⇒9.72％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.08％⇒10.14％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.92％⇒10.03％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.76％⇒9.83％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.23％⇒＋1.21％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋1.35％⇒＋1.30％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.22％⇒＋1.19％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.03％⇒＋0.99％（08年10/27=+10.71％）
《KY》
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