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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2025/03/18 03:33,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]R/R、1年物除き円コール買い後退
*03:33JST [通貨オプション]R/R、1年物除き円コール買い後退
ドル・円オプション市場はまちまち。週明け、連邦公開市場委員会(FOMC)控えイベントリスクを受けて、1,3カ月物のオプション買いが優勢となったが、6か月物、1年物ではオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルでは1年物を除き、円コールスプレッドが縮小した。
■変動率
・1カ月物10.15%⇒10.22%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.03%⇒10.10%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.99%⇒9.95%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.81%⇒9.80%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.38%⇒+1.31%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.47%⇒+1.42%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.31%⇒+1.26%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.04%⇒+1.04%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
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