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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2025/02/15 04:34,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]OP売り、米国連休控え
*04:34JST [通貨オプション]OP売り、米国連休控え
ドル・円オプション市場で変動率は低下。米国の連休を控え、オプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物9.81%⇒9.58%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.00%⇒9.88%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.92%⇒9.84%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.73%⇒9.68%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.23%⇒+1.24%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.27%⇒+1.28%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.03%⇒+1.04%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.66%⇒+0.67%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
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