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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2026/06/18 02:11,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]OP売り継続、リスク警戒感の後退やレンジ相場で
*02:11JST [通貨オプション]OP売り継続、リスク警戒感の後退やレンジ相場で
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感の後退やレンジ相場観測でオプション売りが続いた。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが短期物で拡大。1カ月物、3カ月物で、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。6カ月物以降は変わらずだった。
■変動率
・1カ月物6.38%⇒6.10%(08年=31.044%)
・3カ月物7.40%⇒7.31%(08年=31.044%)
・6カ月物8.12%⇒8.07%(08年=23.92%)
・1年物8.58%⇒8.51%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.93%⇒+0.98%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+0.51%⇒+0.52%(08年10/27=+10.65%)
・6カ月物+0.29%⇒+0.29%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+0.10%⇒+0.10%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
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