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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2026/01/22 04:32,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]R/R、円コール買いが強まる
*04:32JST [通貨オプション]R/R、円コール買いが強まる
ドル・円オプション市場では変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。リスクリバーサルで円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物9.10%⇒8.87%(08年=31.044%)
・3カ月物9.15%⇒8.98%(08年=31.044%)
・6カ月物9.34%⇒9.24%(08年=23.92%)
・1年物9.53%⇒9.44%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.77%⇒+0.78%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+0.71%⇒+0.72%(08年10/27=+10.65%)
・6カ月物+0.55%⇒+0.56%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+0.37%⇒+0.39%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
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