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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2025/08/30 03:33,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]OP売り、米国祭日を控え
*03:33JST [通貨オプション]OP売り、米国祭日を控え
ドル・円オプション市場で変動率は低下。米国の祭日を控えオプション売りが強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが3カ月物を除いて縮小。
■変動率
・1カ月物9.70%⇒9.46%(08年=31.044%)
・3カ月物9.81%⇒9.67%(08年=31.044%)
・6か月物9.70%⇒9.62%(08年=23.915%)
・1年物9.71%⇒9.65%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.21%⇒+1.17%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.28%⇒+1.28%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.12%⇒+1.11%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+0.89%⇒+0.88%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
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