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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2025/03/29 03:33,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
*03:33JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
ドル・円オプション市場で1年物を除き変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物9.23%⇒9.27%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.74%⇒9.84%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.77%⇒9.78%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.67%⇒9.67%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.25%⇒+1.26%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.33%⇒+1.36%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.18%⇒+1.20%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+0.98%⇒+0.99%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
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