株式投資とデリバティブ

東京金融先物取引所、東京証券取引所の要職を歴任した著者が理論と実務の両面から、具体例や図表をふんだんに取り入れてわかりやすく解説。

掲載項目

1. 株価指数
   株価指数／株価指数はどんなことに使われるか／アクティブ運用とパッシブ運用／株価指数先物、オプション／株価指数の算定基礎には様々な方法がある／株価指数のカバレッジ／平均値の計算方法

2. 株価指数先物
   先物取引とは／取引所取引と店頭(OTC)取引／株価指数先物

3. 株価指数先物の機能
   ヘッジ機能／ポートフォリオのベータの調整―アクティブ戦略／株価指数先物は現物の株式ポートフォリオを売買する代替として機能する／株価指数先物を使ったスペキュレーション取引／株式ポートフォリオの構築に株価指数先物を活用する／マーケットタイミング戦略／株価指数先物を使った裁定取引

4. オプション
   オプションの基本／満期日におけるオプションの価値／わが国の株式オプション市場／米国における株式オプション市場

5. オプション価格の算出
   2項過程モデル／ブラックショールズモデル／プットコールパリティ

6. ボラティリティ
   株価のボラティリティをどのように推測するか―過去のボラティリティから推測する＝ヒストリカルボラティリティ／相場に折り込まれているボラティリティ―インプライドボラティリティ

7. オプションのリスクパラメーター
   デルタ(Δ:delta)／ガンマ(γ:gamma)／ベガ(V:vega)／セータ(θ:theta)／ロー(ρ:rho)

8. オプション戦略
   オプションを使ったヘッジストラテジー／オプションを使った裁定取引／コンビネーション

9. エキゾチックオプション
   ルックバックオプション／バリアーオプション

10. エクイティスワップ
    株価指数スワップ／株式バスケットスワップ

11. ワラント
    ワラントの価値／転換社債とワラント債

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