為替サヤ取り入門 FXキャリーヘッジトレードでシステム売買
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★★★
小澤政太郎
パンローリング
A5 187 pages, released in Aug. 2006
3,080 yen (including tax 280 yen)
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2組の通貨ペアによる「スプレッド」投資なら
為替間のサヤもスワップ金利も一挙両得が可能
サヤ取り（スプレッド）とは
単なる価格の上げ下げではなく
関連する価格の「値幅」から収益を上げる
究極の低リスクミドルリターン投資法である
個人でもできるFXの裁定取引
例えば、ユーロ／円とユーロ／ドルなど
外国為替の相関関係を利用した「低リスク」売買で
「スワップ金利」だけでなく
「為替のサヤ」も狙っていく投資手法
それが「FXキャリーヘッジトレード」だ！
著者紹介
小澤政太郎（おざわせいたろう）
株式会社スプレッド代表取締役。大学在学中に公認会計士第二次試験に合格。卒業後、監査法人等を経て独立系ゲームメーカーで I P O を手掛ける。その後、独立。自らトレードをするかたわら小口の個人投資家が負けないためのノウハウを扱う会社「スプレッド」を設立。現在に至る。嫌いな物は、パチンコ・パチスロ、サラ金、社会保険庁。
目次
はじめに
投資の不思議
FXとの出会い
第1章 FX取引とは
1.FX取引のポイント
(1) レバレッジ
(2) リスク管理
(3) 略称
2.FX取引の優位性とは
(1) レバレッジの高さ
(2) スワップ金利
(3) 「買い」だけではなく「売り」からも入れる
(4) 投資対象が多すぎない
(5) 取引時間
(6) 高い流動性
3.FX Carry Hedge Trade
通貨ペアという考え方
金利差×レバレッジがスワップ金利
FX Carry Hedge Tradeの出発点
第2章 通貨ペアの相関関係
相関関係とは
相関係数
相関関係でリスクヘッジ
急いては事を仕損じる
第3章 FX Carry Hedge Tradeの骨子
1.順位相関の検証
(1) 理想的なケース
(2) 悪夢のケース
(3) 日本円が軸にならない場合
(4) JPY換算のケース
2.逆相関の検証
3.FX Carry Hedge Tradeの骨子
休むも相場
第4章 スプレッドのテクニカル分析
1.テクニカル分析とは
2.単純移動平均線
単純移動平均線とは
SMAのクロス戦略
SMAクロス戦略の検証例
SMAとの乖離戦略の検証例
3.指数平滑平均線
指数平滑平均線とは
MACDの基本
4.ボリンジャー・バンド
ボリンジャー・バンドとは
バンドの使い方
バンドで逆相関を検証
5.ストキャスティックス
ストキャスティックスとは
ファストとスローのタイミング
％Dのタイミング
6.乖離率
乖離率とは
乖離率を使ったトレード例
どこかで見たような分析手法
7.MACD
MACDとは
MACDの効果的利用例
8.RSI
RSIとは
RSIの検証例
9.テクニカル指標の組み合わせ
指標を補完する
組み合わせのコツ
10.損切りの重要性
見切り千両
逆張りと順張り
具体的な方法
第5章 FX Carry Hedge Tradeを
実践するにあたってのまとめ
(1) 通貨ペア間の相関関係を調べる
(2) 標準偏差を調べる
(3) スワップ金利を調べる
(4) スプレッドを分析する
(5) 分析に基づき速やかに仕掛け、
手仕舞いを執行する
おわりに
資料
1.順位相関通貨ペア
(1) 月別スプレッド推移表（1999年1月〜2006年5月）
(2) 月別標準偏差表（1999年5月〜2006年5月）
2.逆相関通貨ペア
(1) 月別スプレッド推移表（1999年1月〜2006年5月）
(2) 月別標準偏差表（1999年5月〜2006年5月）
●読者のご意見
(現代の錬金術師シリーズ)
読者のご意見
スワップとスプレッドを駆使したトレードを紹介している著書。キャリートレードを実践する上で必要な知識が分かりやすく紹介されている。ボラティリティー上昇に伴い、多くの円キャリートレードが解消されている。しかし、金利緩和局面では、多くに資金が債券市場に流れ込む傾向が強い。そうなると、一旦、落着きを取り戻した金融市場でキャリートレードが見直されることが予想される。今からサヤ取り戦略を勉強しておく必要があるのではないだろうか。お薦めの一冊!
記：なりた・ひろゆき
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