講師コメント

「時間枠固定トレード株式編、簡単なルールを使って楽に株式を取引する方法」として3つのお話をさせていただきます。
まず、簡単なゲームを例にして、どのような条件を持ったシステムを作れば、利益を出すことができ、実運用がしやすく、しかも最終的にシステムを放棄しやすいかということをお話しいたします。
次に、日本の株式市場の特性を利用したシステムをご紹介いたします。なぜ、日本株を取引対象にするのか、そして、日本株のどのような特性を利用すれば勝率のよいシステムを作ることができるのかについてお話しいたします。
最後にわたくしが20年近くシステムトレードを行ってきたなかで学んだシステムトレードの問題点とその解決方法をお話しさせていただきます。特にシミュレーションから実運用に移す段階では、予期しなかった多くの問題が起こりますので、この話しを頭の片隅に置いておいていただければ、いくらかのお金を節約できると思います。

プログラム

• 次に勝てるかどうかわからなくても「利益が出るカードゲーム」
• 勝てるカードゲームの条件
• 勝算がある
• ゲームの回数が多い
• 勝率が悪くなると いつでも止めることができる
• 1回のゲームに賭ける資金
• ランダムで検証
• 個別株のメリット
• 勝てる確率が負ける確率より高い
• 年金のリバランス
• 年金のリバランス2
• 損切と勝率
• 損切のイメージ
• 利食いと勝率
• 利食いのイメージ
• 損切をしないリスク管理
• 損切・利食いと時間
• ゲームをする回数が多い
• 超短期取引の問題点
• 寄り付き〜大引けまでの問題点
• 数日間取引の問題点
• システムを放棄する理由
• 勝率が変わる理由
• 他の人が気が付いたシステム
• 他の人たちがそのやり方に気づいた
• 規制がかかった・制度が変わった
• システムを放棄する基準
• ドローダウンの2倍
• ランダムで検証（再）
• ドローダウン ランダム検証
• 勝率が変わりにくいシステム
• 複雑なシステム
• 放棄した後の復活
• 放棄後の復活
• 評価損と確定損
• 評価損と確定損イメージ
• 両建ての意義
• 両建て
• 評価損と確定損と放棄
• 適当な時間枠
• システムの条件
• システムの例
• システムのイメージ
• 基本的な設定 1
• 基本的な設定 2
• ストップの考慮
• 検証の結果
• 条件のわずかな変更
• 条件1 日数の変更
• 条件1 下落率の変更
• 条件2 日数の変更
• 条件2 下落率の変更
• 結果を見るうえでの注意点
• 資金の限界
• 優先順位
• 前日比の小さいものから5銘柄
• パフォーマンスのチェック
• 例のシステムのパフォーマンス
• システムの検証結果
• ドローダウンのチェック
• フォワードテスト
• 板が薄くて思った株数を取引できない
• 出来高による発注数の制限
• 規制で取引できない
• 51単元以上の規制
• 発注が思ったより複雑でおこるミス
• 約定価格がずれる
• 約定しない注文
• 時間優先
• 実運用への移行
• 実運用に移行する悪いタイミング
• 実運用に移行する良いタイミング
• 短期・長期のパフォーマンス
• 短期が良好なとき
• 短期が不調なとき
• 放棄するレベル以上
• 放棄するレベルより下
• 条件の微調整
• 長く取引を続けるために

講師 向井俊晴

大阪府立大学工学部・大阪大学経済学部大学院卒（先物・オプションの専門のファイナンス研究室）。一部上場会社の研究開発部門を経て、1994年より運用プログラムの開発及び運用を行っている。2000年、NFA（全米先物業協会）にCTA（商品投資顧問業者）として登録。 運用しているWisteria Program がCTAランキングの上位に入賞。 2005年ロビンスカップ 432.74%(第6回大会 3位入賞)、2006年ロビンスカップ 211.04%(第7回大会 2位入賞） 「システムトレード株式情報」を運営中。著作に『DVD 225先物時間枠固定トレード』がある。



常にドローダウンの少ない好成績で安定したシステムトレードを運用している





参加者のご意見や印象に残った点（→満足度78％！！）



• 考え方は参考になるが、自分でやるのは技術的に無理と考えた。
• 勝率が10でも、1回の賭金が多すぎると1000回後に損になる。
• 損切をしないリスク管理（時間単位）
• 勝てるカードゲームの条件。
• システムの構成要素について、システムの放棄基準について。
• 掛ける金額の割合によって残高が変わること。
• 評価損ない短期システムを使う。
• 条件のわずかな変更
• システム例
• 実践の結果がともなっていないように思う。机上ではなく、今どうだったか実際に失敗したらどうするか
• 日本株の特性
• 資金配分
• システムトレードが全般的によくわかりました。
• 確率、論理的でよかった。
• ドローダウンランダム検証
• 講師の開発したトレードシステムの検証報告のようだったので、実トレードに活用できないような気がする
• 正しい内容なのだと思うが、理屈っぽい印象で具体性がなかったように思う
• 前半部分考え方がおもしろい
• 勝てる確率が負ける確率より高いときに取引をする
• 話のトーンが単調で眠くなった
• 両建ての意義はないことがわかりました
• システムの構成から検証、運用までではなく、放棄するタイミングまで話が及んだのは参考になりました
• 急落、急騰したときは元に戻る
• システムトレード経験者ならではの話が多く興味深かった
• 確定損と評価損の違い
• 資金管理、評価損と確定損、システムの作り方が非常に参考になった
• 個別株のメリット
• 利食いと確率