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DVD 最新のトレンドフォロー戦略セミナー
土屋賢三
パンローリング
DVD 193分 資料付き, released in Mar. 2007
41,800 yen (including tax 3,800 yen)
, Free shipping fee to Japan.
Not available
■トレンドフォロー戦略とは?
トレンドフォロー戦略とは、中長期の順張り売買手法。
トレンドフォロー戦略を取るタートルズの・メソッドの特徴とは、
「そのルールが極めてシンプル」
「誰でも短期間に理解し、実行に移すことができる」
「根底にある概念が相場で利益をあげるための必須条件に合致しており、初心者がその実践を通して無理なく売買技法の基礎を習得できる」
難しい理論や数式を覚えたり、値動きを常に見張っていなければならなかったり、迅速な対応をしなければならなかったりといったことが全く必要ない売買手法です。
野球の松坂選手が、移籍することになったメジャーリーグの有名チーム「ボストン・レッドソックス」のオーナー、"ジョン・ヘンリー"もトレンドフォロー戦略でその資産を稼いでいます。「市場の流れに従うトレンド・フォローこそ投資の極意」 参考：『トレンドフォロー入門』
■タートルズとは?
「タートルズ」とは米国のトップトレーダーの集団である。相場の世界で成功を志す者なら、一度は聞いた事がある名前だろう。わずか400ドルから数十億ドルに資産を増やし、いまや生きる伝説となったリチャード・デニスが、同僚のウィリアム・エックハートと賭けをして養成されたトレーダー団が
「タートルズ」である。この秘密のベールに包まれたタートルズ・メソッド（トレンドフォロー戦略）は、ラッセル・サンズにより、『タートルズの秘密』と初めて世に顔を出すことになる。
→タートルズの書評はこちら
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『タートルズの秘密』
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パフォーマンスグラフ（'88〜'97）
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■講師コメント
トレンドフォロー戦略といってもその種類は多岐にわたります。今回はそのなかから、講師が個人的に最も優れていると考えているタートルズの手法を中心に解説します。
中長期の時間枠でトレードする場合、一番のカギとなるのは、
「マーケットが現在、トレンドを形成しているのか、保ち合いにあるのか」を判別することが、できるか否かにあります。
タートルズの手法の根幹を成すチャネル・ブレイクアウトには本来その能力が内包されていますが、その精度を高めるための指標をご紹介いたします。
このフィルターを使うことにより、全エントリーシグナルのうち、期待値の低い30〜40％のトレードが除去され、収益性を向上させることができます。
さて、近年、資源・エネルギー価格の高騰をはじめとして様々なアセットクラスに80年代の再来とも思えるような大きなトレンドが出現するようになりました。これに伴い、各種トレンドフォロー系のCTAの成績も大きく向上してきています。この傾向はグローバルなマーケットのみならず日本の各市場でも見られます。まさにタートルズをはじめとするトレンドフォロアーにとって快適な時代と言えると思います。
本セミナーはトレンドフォロー戦略の解説を中心にすえているが、講師が一番力点を置いたのはマネーマネージメントの部である。有効な投資戦略を持っていても、マネーマネージメント次第で大きな利益になったり破産したりするといった違いが現れるわけだが、どんな売買手法にも最適なマネーマネージメントが存在し、それは普遍的な数式で表されることを示している。
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プログラム
マネーマネージメント
(1)トレンド・フォローとは何か？
●カウント・トレンド（逆張り）
●トレンド・フォロー（順張り）
●トレンドフォロアーのパフォーマンス 1993年1月〜2003年6月
●トレンドフォロアーのパフォーマンス ダン・キャピタル・マネージメント
●トレンドフォロアーのパフォーマンス ジョン・W・ヘンリー
●トレンドフォロアーのパフォーマンス キャンベル・アンド・カンパニー
●トレンドフォロアーのパフォーマンス チェサピーク・キャピタル
●トレンドフォロアーのパフォーマンス エイブラハム・トレーディング
●初心者とトレンド・フォロー戦略
●ジョン・W・ヘンリー
●ミントの原則
●否定の否定
(2)タートルズ
●タートルズとは？
●ラッセル・サンズ&「タートルズの秘密」
●タートルズの基本ルール
●4週チャネル・ブレイクアウト
●10週チャネル・ブレイクアウト
●7&I ホールディング（3382）
●7&I ホールディング（3382）
●三菱地所（8802）
●三菱地所（8802）
●トヨタ（7203）
●東工取-銀（先物引継足）
●東工取-銀（先物引継足）
●為替（米ドル-日本円）
●トレンド・フォローの売買の特徴
●4週チャネル・ブレイクアウトの意味 残玉の影響、建玉期間
●PLフィルター 「理論上の前回のトレード」
●10週フェイルセーフルール
●Nの概念（リスク・コントロール）
●Nの算出例、トヨタ（7203）
●Nの算出例、トヨタ（7203）
●Nの利用法
●Nを使った売買枚数の決定
●売買枚数決定、ソニーの例
●Nを使って売買枚数を決定する理由
●2Nハードストップ(損切)
●ピラミッディング(乗せ)
●デフォルトルールのまとめ
(3)マネーマネージメント
●トレードや投資の体系を構成する三要素
●アセット・アロケーション
●アセット・アロケーション
●ドローダウン
●最適な賭け率
●ケリーの公式：K={(1+R)P-1}/R
●オプティマルf
●オプティマルf（サンプルデータ）
●オプティマルf（レバレッジ無し）
●オプティマルf（レバレッジ11.6倍）
●オプティマルf（レバレッジ：3.4倍 vs レバレッジ：19.4倍）
●オプティマルf（レバレッジ25倍）
●オプティマルf（教訓）
●タートルズシステムの成績(2005年6月〜2006年11月)
●オプティマルf（7&I ホールディング）
●オプティマルf（三菱地所）
●オプティマルf（三菱地所）
●オプティマルf（トヨタ）
●オプティマルf（銀）
●オプティマルf（ガソリン）
●オプティマルf（アラビカコーヒー）
●オプティマルf（20銘柄総合）
●カーブフィッティング
(4)もちあいとトレンドを識別
●Trend Strength Indicator
(5)ファット・テイル
●ファット・テイル（ハロルド・E・ハースト）
●ボラティリティ
●トレンドの比率（20日間）2005年9月〜2007年1月(トレンドは3割〜4割前後)
●大きなトレンドを取り逃がすな
(6)銘柄分散、選択
●トレンド・フォロー手法で 損をする原因
●銘柄分散の意味
●銘柄分散の原則
(7)相関関係
●用語解説（相関関係）
●商品先物、相関関係(2005年9月〜2007年1月)
●株式、相関係数 (2005年9月〜2007年1月)
●順相関と逆相関
●日経平均損益曲線(1988.9-2001.4)
●JGB損益曲線(1989.4-2000.12)
(8)株式とトレンドフォロー
●先物市場（米国）と株式市場との違い 米国先物市場の場合
●日経平均とJGB、相関関係
●RUSSELL/NOMURA 投資スタイル周期表
●スタイル別、CBO成績順位 (1996.12-2001.10)
●私は株で200万ドル儲けた ニコラス・ダーバス
●ボックス売買法
●式における銘柄選択
参考書籍
●『タートルズの秘密』
●『トレンドフォロー入門』
●『私は株で200万ドル儲けた』
●『投資家のためのマネーマネージメント』
●『トレーディングシステム徹底比較』
●『天才数学者はこう賭ける』
●『成功者への道』
まとめ
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参考文献
『規律とトレンドフォロー売買法』
『私は株で200万ドル儲けた』
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「トレードを始めたての人にとって、トレンド・フォローシステムがどのように機能するか学ぶことはとても有意義なことだと思う。トレンド・フォローシステムを使ってトレードすることで、初心者は利食いはゆっくり、損切は素早くという原則を学ぶことができる。もしトレンド・フォローシステムを使って、その原則をしっかり身につけることができれば、トレーダーとして成功する可能性がかなり高くなったと言えると思う。」
ゲーリー・ビールフェルド
■講師／土屋賢三
東京大学卒。日米の銀行、投資顧問会社、ヘッジファンドを経て現在は大手の投資顧問所属。株式のクオンツ運用を専門とする。
将来は予想できないという考え方を基に統計的なデータからシステム的なトレードを得意とする。個人投資家への啓蒙活動をする一方、実践家としても活躍。（→ブログ)
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