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トレーディングシステム徹底比較

ラーズ・ケストナー, 柳谷雅之
パンローリング
A4判上製本 429頁 2000年7月発売
本体 19,800円税込 21,780円 国内送料無料です。
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書籍に紹介されてるユニークな指標をチャートギャラリーエキスパート・プロに組み込むことができます。無料サンプル公開中

投資・相場界で、一番の関心事は、必勝システムの開発・探求である。現在では、至るところで、「儲かる」ソフトウエアに少額を投資するだけで、無尽蔵のカネ儲けを約束するような広告が氾濫している。また、多くのトレーダーたちは、専門家が本で発表した機械的システムを模倣したり、それに自分流の解釈を加えて、トレードしている。しかし、それらはどのくらい信頼性のあるもので、どのくらい儲かるシステムになっているのだろうか？本書では、トレード界の重鎮たちが考えたり、古くから知られている39の戦略について、15年間の日足データを用いて詳細かつ明確に検証を行い、何が機能し、何が機能しないのか、すべてを白日の下にさらされている。自ら投資戦略を考えてトレードしている者には絶対に見逃せないのが本書である。損をしていた投資家が上のステージに行くには必須本である。また、本書の付録は、日本の全銘柄（商品・株価指数・債先）の検証結果も掲載され、プロアマ垂涎のデータが満載されている。→全文はこちら

5日%Fと3日移動平均との交差
20日%Fと10日移動平均との交差
0.2と0.1のVIDYAとの交差：動的平均の可変指標
8日Qスティックと8日移動平均との交差
20日Qスティックと20日移動平均との交差
移動平均交差を併用したシャンデのモメンタム・オシレーター

E. トーマス・デマーク著
『テクニカル分析の新しい科学』(The New Science of Technical Analysis)

強さ1のTDライン抜き
強さ3のTDライン抜き
RSIによる穏やかな買われ過ぎ／売られ過ぎ
移動平均フィルターを併用したREIによる穏やかな買われ過ぎ／売られ過ぎ
移動平均フィルターを併用したデマーカーによる穏やかな買われ過ぎ／売られ過ぎ
買われ過ぎ／売られ過ぎ移動平均システム

F. アルフ・イェンセン著
『先物市場で資金を3倍にした方法』(How I Tripled My Money In the Futures Market)

アルファ＝0.03による尖度
アルファ＝0.10による尖度
FSRS
1-2-3反転システム

G. ジョー・クルトシンガー著
『トレーディング・システム・ツールキット』(The Trading Systems Toolkit)

ワンナイト・スタンド
ジョーズ・テキサス2ステップ（3日移動平均）
ジョーズ・テキサス2ステップ（10日移動平均）
ジョーズ・クオーター・パウンダー
ジョーズ・ギャップ
フィブ・キャッチャー
ジョーズ・ジェシー・リバモア

H. ウエルズ・ワイルダー著
『ワイルダーのテクニカル分析入門』

ボラティリティ・システム
方向性指標

評価
複数枚数取引システムの成績一覧（売買コスト0）
複数枚数取引システムによる純益の順位表（売買コスト0）
純益の度数分布
複数枚数取引システムによるKレシオの順位表（売買コスト0）
Kレシオの度数分布
複数枚数取引システムによるシャープ・レシオの順位表（売買コスト0）
シャープ・レシオの度数分布

結論
検証したシステムの全体的な成績に関するコメント
これからどうするべきか

付録1――イージー・ランゲージによるコード
付録2――日本市場での検証結果

●読者の御意見
 ●オススメの一冊（プロの書評）

(ウィザードブックシリーズ8)