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金融機関役職員のためのバリュー・アット・リスクの基礎知識
吉田洋一
シグマベイスキャピタル
A5判 152頁 2007年7月発売
本体 1,700円 税込 1,870円
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一番わかりやすいリスク管理
VARの基本を易しく説明。VARの概念を「きちんと」理解できます。
確認すべき項目や数学の基礎概念も追加。
目次
第1章 金利の概念
1.1 金利の特性
1.2 将来価値と現在価値
1.3 複利と割引率
1.4 金利の期間構造（イールドカーブ）
1.5 イールドカーブの変化
第2章 リスク管理概論
2.1 リスク
2.2 リスクマネジメント
2.3 新BIS規制
第3章 基礎概念�機丙跳堯�
3.1 債券の価格と利回り
3.2 トレードオフ
3.3 キャッシュフロー
第4章 基礎概念�供平�学）
4.1 ベクトル・行列
4.2 確率・統計・確率過程
第5章 ベーシス・ポイント・バリューとグリッド・ポイント・センシティビティ
5.1 BPV（ベーシス・ポイント・バリュー）
5.2 GPS（グリッド・ポイント・センシティビティ）
第6章 バリュー・アット・リスク
6.1 言葉による概念的理解
6.2 数学による数学的理解
6.3 図表による視覚的理解
6.4 VARのメリットとデメリット
6.5 BPVとGPSとVARの関係
第7章 資本配賦とパフォーマンス評価
7.1 資本配賦の考え方
7.2 パフォーマンス評価としてのPAROC
第8章 VAR再考
8.1 分散共分散法の概念
8.2 信頼水準と信頼係数
8.3 ヒストリカル法とモンテカルロ法
8.4 手法の選択
第9章 スワップの効果
9.1 長短金利のミスマッチと金利上昇リスク
9.2 金利スワップによるヘッジと効果
9.3 スワップにまつわる実務上の問題点
第10章 デュレーションとコンベクシティ
10.1 デュレーションの2つの意味
10.2 デュレーションの計算
10.3 デュレーションの長所と短所
第11章 データに関するトピックス
11.1 ラダーとキャッシュフロー
11.2 ボラティリティ
11.3 バケッティング
11.4 保有期間
第12章 分析に関するトピックス
12.1 マチュリティラダー分析とギャップ分析
12.2 ブートストラップ法
12.3 重み付け
12.4 バックテスティングとストレス・テスト
12.5 期待ショートフォール
第13章 数学の補講
13.1 対数関数と自然関数の底（logとe)
13.2 微分
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