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リスク再考
倉都康行
シグマベイスキャピタル
A5判 163頁 1998年4月発売
本体 3,500円 税込 3,850円
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次世代のグローバルスタンダード
〜「非ランダムウォークのリスク管理」提言・挑戦の書〜
「市場ランダムウォーク仮説」という幹は、大輪の花を咲かせてきた。しかし、この仮説は誤っている。非ランダムウォークを前提としたリスク管理が次世代のグローバル・スタンダードとなる。カオス、フラクタルを視座とした新しいリスク管理提言・挑戦の書。
目次
第1章 金融技術と科学
- 現在の金融市場
- リスク管理とは何か
- 確率について
- 正規分布仮定の危険
- 予測性への鍵
- 運用とは何か
- 信用創造、拡大、収縮
コーヒーブレイク1 カオスとフラクタル
第2章 予測とフラクタル
- 序曲
- 天気予報と市場予測
- 生物そして人間社会の経済活動
- 音楽の中のフラクタル
- 金融新技術の脆弱さ
- リスク管理の中の複雑性
- 株式市場の複雑性
- 経済学とカオス
- 当局介入
- フラクタルとテクニカル分析
コーヒーブレイク2 ビッグバンと新秩序
第3章 カオス的資本市場論へ
- ブラック・ショールズ前夜
- ハースト指数
- ピータースの検証
- 予測、管理への具体論
- 日本の金融社会と技術
- 金融市場のカオス的な素顔
- 複雑系概観
- 市場の予測問題
- カオスの語るもの
- 金融市場の中のカオス
- 最後に、ビッグバン
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