トレーダーズショップ : アルゴトレード完全攻略への「近道」

アルゴトレード完全攻略への「近道」

ケビン・Ｊ・ダービー, 長岡半太郎, 井田京子
パンローリング
A5判 240頁 2022年8月発売
本体 2,800円税込 3,080円 国内送料無料です。
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副題: より良いトレードシステムを効率的に開発するテクニック

読者の声 | 訂正とお詫び

「トレード戦略の構築時間」を大幅に節約しよう！

ワールドカップ・チャンピオンシップ・オブ・フューチャーズ・トレーディング優勝者！戦略開発で折れそうな心を一気に解消！

アルゴトレード戦略を素早く開発する方法を探している人にとって、まさに本書は福音だ！トレードチャンピオンのダービーによる最先端のリサーチや情報が満載されている本書には、彼が何千時間もかけて行ってきたアルゴトレードの検証例の多くが紹介されている。そのエッセンスを抽出したデータを使えば、読者は苦労して試行錯誤していたトレード戦略の構築を何万時間も節約できるだろう。

アルゴトレードと戦略開発は間違いなく膨大な時間がかかる。しかし、それは本当にそんなに難しいことなのか？本書の答えは「ノー」だ。本書で示された正しいアプローチとアドバイスに従えばよいだけである。

●アルゴトレード開発を簡単かつ単純化するには具体的に何をすればよいのか？
●リスク管理における最適なリワードとリスクの比率は存在するのか？
●最適な時間枠とは？
●平均回帰は有効なのか？
●戦略をリスクから守るテクニックとは？
●強気相場や弱気相場や横ばい相場での機能するフィルターは何なのか？
●最良の手仕舞い方法はあるのか？

多くの時間を取られていたこれらの開発プロセスについて、本書は驚くようなショートカットの方法を提示している。世界最高峰のアルゴトレーダーによる最先端の研究に接し、利用することで、一向にはかどらない紆余曲折のなかで折れそうな心やモヤモヤを、本書は一気に解消してくれるだろう！

著者紹介

ケビン・J・ダービー（Kevin J. Davey）
フルタイムトレーダー兼ベストセラー作家。アルゴリズムトレードの世界で数十年間、専門家として活躍してきた。2005～2007年にはワールドカップ・チャンピオンシップ・オブ・フューチャーズ・トレーディングに出場し、毎回100％超のリターンを上げて1位を1回、2位を2回獲得した。また、ミニS&P500指数や原油やトウモロコシやココアなど、多くの先物市場のトレード戦略を開発し、分析・検証している。現在は少人数向けの「ザ・ストラテジー・ファクトリー・ワークショップ」というアルゴリズムトレードコースを主宰し、受講者のトレード力を大幅に向上させている。このワークショップはトレード系ウェブサイトで、2016年の「最優秀トレードコース」に選出された。著書に『アルゴトレードの入門から実践へ』『システムトレード検証と実践』（いずれもパンローリング）がある。

監修者まえがき
はじめに
私のアルゴブック
第1章アルゴトレードは以前よりも難しくなっているのか
第2章フルタイムのアルゴトレード
第3章アルゴトレードに関する15のヒント
第4章時間枠に関する研究
第5章平均回帰に関する研究
第6章戦略をリスクから守るテクニック
第7章強気相場や弱気相場でのトレード
第8章最良の手仕舞い法
第9章リワード・リスクの研究
第10章利益や損失の足が何本で手仕舞うのがよいかの研究
結論

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著者について

監修者まえがき

本書は、アルゴリズムトレードの草分けで第一人者でもあるケビン・J・ダービーが著した“ALGO TRADING CHEAT CODES : Techniques For Traders To Quickly And Efficiently Develop Better Algorithmic Trading Systems”の邦訳である。ダービーの著書としては、すでに『アルゴトレードの入門から実践へ――イージーランゲージによるプログラミングガイド』『システムトレード検証と実践――自動売買の再現性と許容リスク』（いずれもパンローリング）があり、好評を博している。

本書は原書のタイトルに“cheat codes”とあるように、正攻法のやり方に対する裏技的なヒント集という位置づけであり、したがって著者はこれを初心者向きではないとしている。しかし、アルゴトレーダーを志す人にとって各章はどれも検証不可避の極めて重要な事項ばかりで、どこをどう読んでもむしろ本書こそ初心者・初級者が最初のころに読むべき内容だと私は感じる。

確かにアルゴリズムトレード自体は、いまやそれほど難しいものではなく、データ取得・整備やコーディング技術習得が簡単ではなかった時代と比較すれば、間違いなく格段に容易になっている。だが、現実にそれを実践する人がそれほど多くないのは、著者が結論に書いているように、そこに至るまでの過程で袋小路がたくさんあり、トレード戦略の開発者たちはほとんどの時間を無益なアイデアの追求に浪費しているからだ。（続きを読む）

はじめに

もしあなたがアルゴトレードの初心者か、アルゴトレードが何かすら知らない人ならば、ここで読むのをやめるべきだ。本書はあなた向きではない――少なくとも今の時点では。それよりも、『アルゴトレードの入門から実践へ――イージーランゲージによるプログラミングガイド』（パンローリング）のほうが適しているのかもしれない。

もしあなたが経験豊富なアルゴトレードの専門家で、自分のリスク調整後のパフォーマンスに満足しているのならば、本書を読んでも新しい発見はあまりない可能性がある。それよりも、これまでの方法を続けるほうがよいのかもしれない。

しかし、もしあなたがほかの多くの人たちのように、初心者から専門家の間の段階にいるのならば、運が良い。本書は、中途半端なレベルで行き詰まっている多くの人たち、つまりトレードを向上させるためのアイデアやヒントを探しているアルゴトレード経験者に向けたものだからだ。本書はあなたのようなトレーダーのために書いた。

本書では、私がこの1～2年に自分のアルゴトレードを改善する目的で行ってきた研究の多くを紹介している。私の研究結果を参考にして、あなたのトレード戦略を改善してみてほしい。

ちなみに、本書ではポジションサイズ、トレード心理、ポートフォリオ管理などのテーマは扱っていない。もちろん、これらも重要であるのは間違いないが、本書の目的はアルゴトレードシステムの開発を向上させることにあるからだ。トレード心理はとても重要だが、アルゴ戦略自体がひどければ、あまり役には立たない。私は、トレードの成功はアルゴトレードシステムのエッジ（優位性）から始まると思っている。（続きを読む）

（ウィザードブックシリーズ333）