マーケットのテクニカル秘録 独自システム構築のために

コンピュータートレーディングの決定版！

今日の先物取引では、インターネットを通じて手ごろな価格でデータにアクセスすることができる。広範囲のテクニカル指標を表示することができる優れた最新ソフトを使えば、コンピューターによるデータ分析を即座に、また効率的に行うことができるのだ。めまぐるしい値動きを見せる先物市場でも、現代のテクニカル分析を使うことで、目の利くトレーダーがタイムリーな買いや売りのシグナルを正確に知ることができるようになった。

本書を読めば、プロのトレーダーが世界中のさまざまな市場で使用している、洗練されたテクニカル指標の応用法が理解できる。段階を追って書かれているこのガイドは、ADX（アベレージ・ディレクショナル・インデックス）、RSI、ストキャスティックス、モメンタム、パラボリック・ストップ・ポイント、オシレーター、MACDなど、ほとんどの実用的なテクニカル指標について個別に実践のトレードに役立つ解説を施している。

読者は、有用かつ実践的な本書を、トレーディングを行うコンピュータースクリーンのそばに常備したくなるに違いない。経験豊かなトレーダーたちによって書かれた本書では、以下のような内容が展開されている。

■そのときの相場に最も関連が深いテクニカル指標の選択法、表示法、および正確な分析方法
■読者の必要に応じた売買システムの開発とシステムテストの方法
■大きな損失が生じないよう「事前に」問題点を発見する、売買システムのモニタリングに必要な実用的テクニック
■長年の売買経験からの知恵として得られた、コストを生み出すエラーや間違いを避ける方法に関する貴重なアドバイス
■デイトレーディングの方法やテクニックに関して12の個別売買戦略例を含め、ひとつの章をすべて使って詳述

コンピューターを利用した先物売買を行う者の必読書である本書には、これまでのシステムマニュアルが扱ってこなかった内容が取り上げられ、トレーダーとして成功したい者に必要なインフォメーションが、明解でターゲット絞った形で提供されている！

イントロダクション (立ち読み)
パソコンの使用
自分だけのシステム構築
トレーディングを甘くみるな
適切なツールを見つけよう
仕掛けの前に試せ
デイトレーディングについて
すべてが分かるわけはない
本来の目的は儲けること
初心者お断り
読者よ注意せよ

第1章 システムの構築

イントロダクション
問題1 市場の選択
問題2 トレンドの特定
問題3 仕掛けのタイミング
問題4 ストップロスの設定
問題5 手仕舞いのタイミング
問題6 再参入のタイミング
問題7 システムの監視
参考文献

第2章 テクニカル研究

イントロダクション
テクニカル指標の種類／指標の使い方を学ぶ／数学の使用は最小限に／アイデアの交換

DMIとADX
DMIの考え方／ディレクショナルムーブメント（DM）の計算法／ADXの計算／DMIのパフォーマンスのテスト／ADXの利用／ADXの上昇／ADXの低下／ADXの問題点――スパイク／ADXの問題点――指標の遅れ／ADXを使ったデイトレーディング

バンド・エンベロープ・チャネル
セクション1――エンベロープでの売買／ボリンジャーバンド／エンベロープの売買ルール／バンドの「最適な」乖離率／エンベロープ内での売買 セクション2――チャネルのブレイクアウトでの売買／時間の選択／中立圏でのリスク低減／確認指標としてのチャネル・ブレイクアウト

コモディティ・チャネル・インデックス
ランバート基本理論の検証／ポジティブなテスト結果／長期トレンド指標としてのCCI／日足CCIの使用／いくつかの観察結果／ウィップソーの避け方

ダイバージェンス
テクニカル指標と相場の間のダイバージェンス／トレンド相場対非トレンド相場／基本的な売買ルール／ダイバージェンスの連続／関連市場のダイバージェンス／セットアップ・パターン／モメンタムと変化率／変化率／基本的なモメンタム・シグナル――トレンドフォロー型／基本的なモメンタム・シグナル――カウンタートレンド型／モメンタムを使用した長期売買／モメンタム・ダイバージェンスによる売買／その他の指標のモメンタム

移動平均
単純移動平均／加重移動平均／指数平滑移動平均／1本の移動平均システム／2本の移動平均／3本の移動平均／4本の移動平均／平均移動した移動平均（DMA）／フィルターを探す／どの移動平均を使うか／移動平均システムを機能させるには

MACDによる売買
基本事項の概説／MACDのクロスによる売買／買われ過ぎ・売られ過ぎのシグナル／MACDトレンドライン／ダイバージェンスを探して／シグナルを組み合わせる／トレンドに乗った売買

パラボリック
パラボリックの起源／加速因数の変更／AF値に関するワイルダーの発言／パフォーマンスラボリックによる売買／カウフマンのディレクショナル・パフォーマンスラボリック・システム／もうひとつのパラボリック売買システム

パーセントR
ラリー・ウィリアムズの％Rとは？／利益の確定／ダイバージェンス

ポイント・アンド・フィギュア
基本的ポイント・アンド・フィギュアの概説／ボックスサイズとリバーサルの決定／トレンドラインの間を読み解く／利益を「カウント」する／ダマシのブレイクアウトを消す／まとめ

RSI
失敗したスイング／RSIのダイバージェンス・パターン／RSIによる仕掛けのフィルター／RSIによる再参入／RSIによる利益確定

スロー・ストキャスティックス
期間設定／ストキャスティックスを使うタイミング／ダイバージェンス／左のクロスと右のクロス／ニー・アンド・ショルダー／フックとヒンジ――予想されるパターン／ベア・セットアップとブル・セットアップ／利益確定

ボラティリティ
基本事項――ボラティリティの計測／ボラティリティ・システムの機能／コメントとバリエーション／ボラティリティ・ベース・システムの問題点／システムを機能させるための提案

出来高と取組高
出来高で売買／基本事項――取組高／出来高と取組高の相互作用／出来高と取組高の指標

参考文献

第3章 システムのテスト

基本事項
なぜテストするのか？／ソフトウエア／売買システムの要素／最悪の事態を予想せよ／最適化の危険性／何がいけなかったのか？／最適化すべきか、しないべきか？／カーブフィッティングに陥らない方法／テスト期間の選択／テストデータの選択／スリッページと手数料

プロトコルのテスト
シンプルな最適化／累積フォワードテスト／単純フォワードテスト／パフォーマンスの評価／シャープレシオ／スターリングレシオ／カルマーレシオ／幾何平均

特定の結果に関するテスト
純利益／テスト・サンプルでの売買数／最大の勝ちと最大の負け／連続する最大の勝ちや負け／山から谷へのドローダウン／パーセント・ウイナー／平均勝敗率レシオ／収益合計と最大ドローダウン／ボラティリティとPOR

仕掛け、手仕舞い、ストップのテスト
仕掛けのテスト／仕掛けテストの方法論／テスト結果の分析／テストの手順／移動平均のクロス／チャネル・ブレイクアウト／ストキャスティックスとバウンダリーのクロス／ストキャスティックスのポップ／RSI／CCI／モメンタム／ボラティリティ／ランダムエントリー／手仕舞いの重要性

手仕舞いのテスト
手仕舞いテストの方法論／ベンチマークシステム／「パラボリックのストップとリバース」／「支持線／抵抗線」／「RSIトレイル」／「キーリバーサル」／トレイリングストップ／ボラティリティ／スロー・ストキャスティックス／利食い目標／ランダムな手仕舞い／結論／ストップのテスト／方法論／イニシャル・リスク・ストップ／「ドル・ストップ」／「支持線／抵抗線」／「利益確定を伴わない手仕舞い」／ブレイク・イーブン・ストップ／トレイリングストップ／引けからのドル・トレイル／高値または安値からのドル・トレイル／結論

シンプルな売買システムの構築
売買システムの目標／売買口座の規模／ポートフォリオ／ソフトとデータ／カーブフィッティングと最適化／リスク管理／テクニカル指標の研究――仕掛け／最初のテスト／次のステップ／フィルターとしてのADX／結論

参考文献

第4章 デイトレーディング

イントロダクション
5〜25日間エンベロープ
「ハイ・マム」システム
市場間ダイバージェンス、オハマの3-Dテクニック
ケインの％Kフック
ストキャスティックスを使った1分足チャート
ピボットポイント
寄り付きのギャップ
RSIダイバージェンス
シベットの「ナイフ」システム
ストキャスティックス・ダイバージェンス
スイングリバーサルとストキャスティックス

付録 テクニカル指標計算式
謝辞
監修者あとがき

■著者紹介

デビッド・W・ルーカス（David W. Lucas）
システムトレードの権威。トレード戦略の策定と検証に関する記事執筆多数。コンピューターに関する広範囲な知識を持つ。ニュースレター『テクニカル・トレーダーズ・ブレティン』の専門編集委員。E・F・ハットン、シェアソン・リーマン、ペイン・ウエバーで先物スペシャリストとして長年勤務した。アイランド・ビュー・ファイナンシャル・グループのバイスプレジデント。同社では、ファンドのトレーディングを担当。また、プロの投資顧問に対するコンサルティングを行い、トレードモデルの開発やテスト、モニタリングをサポートしている。

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