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債券投資のリスクマネジメント
ベネット・W・ゴルブ リオ・M・ティルマン,
野村ブラックロック・アセット・マネジメン
きんざい
A5判 357頁 2001年2月発売
本体 4,000円 税込 4,400円
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リスクマネジメント技術の究極的実務書
個々の証券やポートフォリオ全体、さらには資産と負債の間に内包されているリスクを
投資家が十分に理解する意思と能力を持っているかどうかによって、今日ほど、
最終的に市場で成功するか失敗するかが左右されることもないであろう・・・・・。
◎本書の内容
第一章：リスクマネジメントの芸術と科学
第二章：パラメータを用いたリスクマネジメント手法
第三章：イールドカーブ変動のモデル化
第四書：金利リスク、ベーシスリスク、為替リスクの計測
第五章：Value-at-Riskの方法論のトレードオフ
第六章：リスク管理におけるポートフォリオ最適化手法
金融機関の日々の業務にとって、リスクマネジメントは、ますます重要な役割を果たしつつある。
にもかかわらず、いままでは市場での経験と科学的な厳密さとを融合させて、
ポートフォリオマネジャーやリスクマネジャーがより的確な投資判断を下せるように
意図された実用的書物は現実には存在しなかった。
世界的な運用会社であり、リスクアドバイザリー会社でもある米国ブラックロック社の、
二人の実務家によって著されたこの本は、金融論、経済学、数学、そして常識等の興味の尽きない
組み合わせであり、最先端の金融モデリング技術を、債券市場におけるリスクマネジメントに
応用したものである。
理論面・実用面の両面に焦点を絞りながら、種々の従来の手法と新しい手法とが検討され、
徹底的でありながらもわかりやすい表現で書かれている。トピックスとしては次のとおり。
●金利リスクとベーシックリスクのデュレーション
●シナリオ分析
●期待保有リターン
●主成分分析
●ストレステスト
●ポートフォリオ、およびヘッジの最適化
金融の分野では、ますます多くの参加者が厳密なリスクマネジメント技術を採用し、
投資決定に取り込み始めている。企業の投資責任者、財務責任者、ポートフォリオマネジャー、
リスクマネジャー、トレーダー、研究者、金融論を学ぶ学生にとって
「債券投資のリスクマネジメント」は、このおもしろくて、ますますむずかしさを増す
投資論の一分野に取り組むときの貴重な伴侶となろう。
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