![FXシステム ドリアン USD/JPY [メタトレーダー版]](../images/prod/2011164100008.jpg)
FXシステム第3弾のリリースが決定しました！
米ドル/円（USD/JPY）を対象通貨ペアとしたデイトレード・システムです。その名も『Dollar & Yen』、ドリアンとお読みください。
ウエストビレッジのFXシステムには、第1弾の『ドル円もん』（USD/JPYが対象通貨ペア）、第2弾の『EUDRO』（EUR/USDが対象通貨ペア）があります。スイングトレードで損益が大きくブレるFXシステムが多いなか、戦略としては目新しい「取引時間限定のデイトレード戦略」を採用し、リリース以後もその安定したパフォーマンスが好評です。
第3弾FXシステム『ドリアン』でも勿論、『ドル円もん』や『EUDRO』の開発コンセプトは引き継がれていますが、この『ドリアン』の最大の特徴は、『日本時間午前9時にUSD/JPYをロング！』というエントリー戦略にあります。
えっ？ ロングだけ？？ 大丈夫？？？
という声が聞こえてきそうですが、これまで、日経225先物などで培ってきたウエストビレッジ独自のシステム内部論理は、当然にFXシステムにも受け継がれています。移動平均やオシ レーターといったテクニカル分析指標は一切使用しない独自の市場分析を重ねることで、エッジ（市場の優位性）を見い出し、これをシステムの根幹としています。通貨市場にあるエッジ（優位性）をうまく捉えているからこそ、非常にシンプルな売買ロジックでも機能していると言えます。
上図の青い棒グラフは、同期間における陽線発生率（日本時間の0時スタートとした日足ベース）を示しています。陰線、陽線の発生確率は突き詰めれば50%となるはずですが、陽線が50％以上の確率で発生しています。長期的には円高・ドル安の傾向が見られるUSD/JPY市場ではありますが、デイトレードを考える上では、長期的なトレンドより、その日上がるか下がるかのほうが重要です。USD/JPY市場でデイトレードを行うという前提なら、そこにはロング戦略が機能する土壌があると言えるでしょう。
※スプレッド：考慮せず
※pt：ポイントの意味 USD/JPYの場合は、1pt=1pips=0.01円
2004年1月〜2010年4月までの6年4ヶ月では、土日を除いた1627日にトレードチャンスがあって、このうち『あるシンプルな条件』を満たしたのが762日ありました。2日に1回の割合でロングトレードを行ったことになります。再現性は十分に期待できる水準と言えます。また、トレード1回当たりの平均損益は4ptあります。9時から1時間のUSD/JPYマーケットには、円安・ドル高の傾向を感じとることができます。こうした市場特性を鑑み『日本時間午前9時にUSD/JPYをロング！』というエントリー戦略が構築されています。実際、ドリアンには『あるシンプルな条件』のほか、いくつかのエントリーフィルターが用意されており、よりパフォーマンスと安定感の向上を図っています。
その日のマーケットの状況次第では、例えロスカット条件にヒットしなくても、これ以上ポジションを保有すべきでないと考えられるケースや、せっかく築き上げた含み益が消失する前に決済したいと考えられるケースがあり、一定条件を満たした場合には、こうした節目のタイミングで手仕舞うことがあります。損失の拡大を未然に防ぐ一方、含み益を確実に収益化するための戦略です。
ドリアンは最長で17.5時間（深夜2時30分まで）ポジション保有することがあります。利益追求の結果、他のウエストビレッジのシステムと比べると長くなっていますが、反面、チェックポイント決済戦略による早めの決済も積極的に行いますので、最長までポジション保有するケースはさほど多くありません。攻めと守りのバランスを重視したシステムと言え、スプレッド2pt控除後の最大ドローダウンは約246pt、1回当たりの平均損益は約13ptという安定性を確保することができました。
■ システム名：Dollar & Yen（ドリアン）
■ 対象通貨ペア：米ドル/円（USD/JPY）
■ システムタイプ：ロジック非開示型（ブラックボックス・タイプ）
■ トレードスタイル：デイトレード（最大1日1回）
■ 対応プラットフォーム：メタトレーダー（自動売買可）
【システムの特徴】
■ デイトレード・システムでリスクを限定
■ 1回当りの平均利益は約13pt（スプレッド2pt控除後）
■ 最大ドローダウンの低さ（約246pt）
■ エントリーはロング戦略のみ
■ チェックポイント決済戦略を搭載し、マーケット状況に応じたポジション保有の判断を実行
【パフォーマンス】
■資産曲線
（スプレッド2pt控除後）
■検証結果
（スプレッド2pt控除後）
| 年度 | 対 ドル円もん | 対 EUDRO |
|---|---|---|
| 2004年 | ＋ 1.9％ | ▲12.2％ |
| 2005年 | ＋11.8％ | ＋ 5.1％ |
| 2006年 | ＋15.3％ | ＋ 4.4％ |
| 2007年 | ▲10.0％ | ＋ 0.8％ |
| 2008年 | ▲ 8.3％ | ＋ 9.6％ |
| 2009年 | ▲14.6％ | ＋14.2％ |
| 2010年 | ＋18.6％ | ▲13.4％ |
| 合計 | ＋ 3.6％ | ＋ 2.9％ |
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