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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2026/11/14 03:33,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]R/R、短中期物で円コール買い強まる
*03:33JST [通貨オプション]R/R、短中期物で円コール買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。短期物はレンジ突破を織り込み買われた。リスクリバーサルは1年物を除いて、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
・1カ月物7.05％⇒7.16％（08年＝31.044％）
・3カ月物7.55％⇒7.54％（08年＝31.044％）
・6カ月物7.91％⇒7.93％（08年＝23.92％）
・1年物8.26％⇒8.25％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.63％⇒＋1.68％（08年10/27＝＋10.63％）
・3カ月物＋1.56％⇒＋1.61％（08年10/27＝＋10.65％）
・6カ月物＋1.20％⇒＋1.21％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.56％⇒＋0.55％（08年10/27＝+10.71％）
《KY》
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